Opciones sobre Futuros - Un Negocio Fabuloso

El mejor libro y mas completo que haya tenido en sus manos de opciones sobre futuros. Es una autentica joya de contenido extraordinario y de consulta permanente. ¡este si es un libro de opciones!

Autor: James T. Colburn
ISBN: 84-86900-09-3
Edición: 1992
Páginas: 352
Precio: 76,66

Indice

Parte I: Contratos de opciones

Capítulo 1: Aprendizaje del Lenguaje

  • Opciones con cotización oficial
  • Las opciones en los mercados bursátiles
  • La relación entre precio de ejercicio y el precio del mercado
  • El papel de la Cámara de Compensación de Opciones (OCC)
  • Resumen
  • Apéndice: Glosario

Capítulo 2: Mercados de Opciones

  • Primas
  • Derivados para opciones
  • Límites para posiciones
  • Límites de ejercicio
  • Opciones en cubierto
  • Participantes en los mercados
  • Margen de opciones
  • Impuestos

Capítulo 3: Estrategia con Opciones

  • Operaciones Straddles,
  • Combinaciones
  • Operaciones Spreads (con tipo diferencia)
  • Opciones sobre otros productos

Parte II: Opciones sobre Futuros

Capítulo 4: Aplicación de las Opciones a la Negociación de Futuros

  • Opciones Puts y Call sobre futuros
  • Posiciones de opciones sobre futuros a corto y a largo
  • Opciones frente a Futuros
  • Salida de posiciones en opciones sobre futuros
  • Factores de fijación de precios de las opciones sobre los futuros
  • Apéndice: Dónde puede llamar para solicitar más información sobre contratos de opciones.

Capítulo 5: Estrategias de las Opciones sobre Futuros

  • Call a largo
  • Call a corto
  • Call cubierta
  • Emisión proporcional de un call
  • Put a largo
  • Put a corto
  • Put cubierta
  • Volatilidad en los mercados
  • Opciones de Spreads
  • Otras operaciones Spreads
  • Operaciones sintéticas
  • Cerca

Capítulo 6: Cobertura con Opciones sobre Futuros

  • Cobertura con futuros
  • Acumulando coberturas
  • Cobertura frente a especulación
  • Comparaciones de estrategias de coberturas

Capítulo 7: Valoración de las Primas de Opciones

  • Un modelo exacto de fijación de precios de opciones
  • Volatilidad histórica e implícita
  • Información de los mercados incluida en los datos de la volatilidad implícita
  • Diferencias de la volatilidad implícita entre los precios de ejercicio

Capítulo 8: Delta, Gamma, Vega, Theta

  • Delta
  • Gamma
  • Vega
  • Theta

Parte III: Aplicación de la Teoría a la Práctica

Capítulo 9: Análisis de la Cartera de Valores

  • Cobertura de una posición de contado a largo
  • Straddles a largo
  • Spreads calendar
  • Estrategias gamma a largo
  • Apéndice: Precios de cierre/volatilidad implícita de las opciones de crudos

Capítulo 10: Creación de Mercados para Opciones sobre Futuros

  • Un escenario ilustrativo de la creación de mercado
  • Quedarse inmovilizado
  • Estrategias de arbitraje

Capítulo 11: Consideraciones Prácticas

  • Organizando una opinión sobre el mercado
  • Estrategias defensivas
  • Estrategias ofensivas
  • La negociación de futuros frente a la de opciones
  • Índices de las Spreads

Apéndice A: Volatilidad implícita de mercados seleccionados

Apéndice B: Glosario

Apéndice C: Bibliografía

Apéndice D: Contratos de Futuros


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